작년 하반기 국내 ESG 시장에서 성과가 좋았던 펀드 및 ETF 중 최근 1개월 초과 수익률이 좋은 펀드는 삼성 뉴딜 코리아, 다올 ESG 1등주, 삼성 KODEX K-신재생 에너지, 미래에셋 클린테크다. 삼성 뉴딜 코리아는 신재생 에너지, 친환경 미래차, 디지털 플랫폼, 기술혁신 등 그린과 디지털이 관련된 기업에 주로 투자한다. KODEX K-신재생에너지는 장기 성과가 기대되는 신재생 에너지 산업에 투자하며 특히 태양/풍력/수소 에너지와 관련된 국내 기업에 투자한다. 이외에 미래에셋 클린테크 또한 탄소제로사회 패러다임 변화에 수혜가 예상되는 클린 산업 관련 종 목에 투자하며 클린에너지, 클린 모빌리티, 클린 라이프, 클린 IT 기업 투자를 표방한다.
해당 펀드의 공통점은 대부분 신재생에너지 부분과 관련이 높다는 것이다. 최근 시장이 급락하는 과정에서 변동성이 커졌음에도 불구하고 이익 성장성이 높은 해 당 테마 분야는 주가수익률이 상대적으로 양호했다.
에프앤가이드가 제공하는 ESG ETF 가운데 단연 돋보이는 상품은 FOCUS ESG 리더스다. 해당 상품은 KRX ESG Leaders 150 지수를 추종하며 한국기업지배구조원 의 ESG 점수를 참고한다. 최근 해당 상품의 구성 종목에 시장환경을 대변하는 수익률 우수 종목들이 많이 포함되고 있다.
국내 ETF 가운데 FOCUS ESG리더스 연환산 샤프비율이 1.3으로 가장 높다. 변동성 대비 초과 수익이 가장 우수하다는 의미다. FOCUS ESG리더스는 편입비중에 있어서 “ESG통합점수 가중방식”을 채택하고 있기 때문에 대형주 편향이 타 지수 대비 적다. 즉, ESG와 관련된 종목 선정 효과가 탁월하다는 것이고 최근에 동 지 수의 수익률이 우수하다는 것은 주도주들이 많이 포함되어 있기 때문이다.
Focus ESG Leaders의 Top10 구성 종목은 S-Oil, 신한지주, LG이노텍, 우리금융지주, 현대글로비스, KT, SK이노베이션, KB금융, 하나금융지주, 기아다. 최근 고금리와 고물가 환경이 지속되면서 주식시장 변동성이 커졌기 때문에 밸류에이션 매력이 있는 가치주가 대세였다. Focus ESG Leaders 구성 종목은 방어적 성격이 강하고 대부분 가치주이며 인플레이션과 금리 헷징 종목들이다. 해당 상품은 주도주와 최근 트렌드를 파악하는데 도움이되는 ESG ETF다.